银行资产负债管理的二阶段模型及其优化

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2001年第6期

论文作者：庄新田 黄小原

文章页码：688 - 691

关键词：资产负债管理;信贷风险;生存函数;信用等级;风险识别;信贷风险度;二阶段优化;仿真;

摘    要：根据国内银行资产负债管理的实际情况 ,提出了一种新的银行资产负债管理模型 ,即资产负债结构与信贷风险控制二阶段优化模型·第一阶段以银行法律、法规及银行经营管理规则为约束 ,资产盈利最大化为目标给出资产安排最佳比例结构·第二阶段提出基于生存函数及资产结构为约束的信贷风险控制模型 ,运用目前信贷风险的主要识别方法 ,即贷款风险度对指数分布参数进行估计 ,改进寿命分布函数只与时间变量有关的局限性 ,并给出仿真计算案例