具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择
来源期刊：控制与决策2011年第4期
论文作者：凌爱凡 吕江林
文章页码：558 - 1134
关键词：鲁棒优化;投资组合;椭圆不确定集;概率约束;线性矩阵不等式;
摘 要：针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险.
凌爱凡，吕江林
江西财经大学金融与统计学院
摘 要：针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险.
关键词：鲁棒优化;投资组合;椭圆不确定集;概率约束;线性矩阵不等式;
