风险敏感性最优控制问题研究
来源期刊：控制与决策2000年第1期
论文作者：刘海龙 苗实 潘德惠
文章页码：107 - 109
关键词：随机最优控制;风险敏感性;值函数;动态规划;效用函数;
摘 要：运用随机最优控制理论，研究了风险敏感性随机最优控制问题。给出了值函数和风险规避系数的定义，并通过对值函数进行非线性变换，证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的动态规划偏微分方程。
刘海龙，苗实，潘德惠
沈阳大学工商管理学院!110044东北大学工商管理学院
摘 要：运用随机最优控制理论，研究了风险敏感性随机最优控制问题。给出了值函数和风险规避系数的定义，并通过对值函数进行非线性变换，证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的动态规划偏微分方程。
关键词：随机最优控制;风险敏感性;值函数;动态规划;效用函数;
