简介概要

沪深股市的DFA实证分析

来源期刊：中国矿业大学学报2003年第5期

论文作者：宋学锋胡雪明王新宇

关键词：分形; 收益率; 持续性; 标度指数; DFA;

摘要：运用消除趋势波动分析方法,计算了上海、深圳股票市场收益率的标度指数,结果表明:在不同的标度区域,上证综指标度指数的变化幅度明显大于深成指标度指数的变化幅度,沪深股指在中短期显示为状态持续性,长期表现出状态反持续性.

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宋学锋¹，胡雪明¹，王新宇¹

(1.中国矿业大学,管理学院,江苏,徐州,221008)

摘要:运用消除趋势波动分析方法,计算了上海、深圳股票市场收益率的标度指数,结果表明:在不同的标度区域,上证综指标度指数的变化幅度明显大于深成指标度指数的变化幅度,沪深股指在中短期显示为状态持续性,长期表现出状态反持续性.

关键词:分形; 收益率; 持续性; 标度指数; DFA;

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