基于小波分析的LS-SVM—ARIMA组合模型的黄金价格预测

来源期刊：黄金2017年第5期

论文作者：景志刚 施国良

文章页码：5 - 22

关键词：最小二乘支持向量机;差分自回归移动平均法;小波分析;组合模型;黄金价格;

摘    要：黄金作为一种特殊的金融商品,其价格受国际原油、美元汇率、通货膨胀等多种因素的影响,波动性强。使用单一模型进行黄金价格预测通常效果不佳,只有充分考虑价格变化的各个方面才能更加准确地预测黄金价格。应用小波分析将黄金价格分解为4个不同变化趋势,应用LS-SVM与ARIMA模型对不同变化趋势进行建模预测,并重构黄金价格组合预测的结果。实证结果表明,该组合模型预测精度比单一模型预测精度高。