有交易费的未定权益无套利套期保值定价
来源期刊：控制与决策2002年第S1期
论文作者：许世蒙 张玉忠
文章页码：739 - 742
关键词：交易费;套利机会;未定权益;套期保值;
摘 要：针对多种股票参与交易的市场 ,利用折算函数衡量总资产 ,给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质 ,进而利用辅助鞅方法和凸分析方法 ,得到了套期保值策略的无套利性质和未定权益的套期保值定价公式
许世蒙，张玉忠
摘 要：针对多种股票参与交易的市场 ,利用折算函数衡量总资产 ,给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质 ,进而利用辅助鞅方法和凸分析方法 ,得到了套期保值策略的无套利性质和未定权益的套期保值定价公式
关键词：交易费;套利机会;未定权益;套期保值;
