基于鲁棒优化的投资组合模型在投资基金中的应用

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2009年第2期

论文作者：高莹 李超君 唐诗源

文章页码：295 - 297

关键词：鲁棒优化;投资组合;投资基金;线性矩阵不等式;情景生成;

摘    要：在基于鲁棒的投资组合选择模型的基础上,根据国内实际情况,改进了模型的约束条件,建立了适合国内情况的基于鲁棒优化的投资组合选择模型.以我国"新蓝筹"投资基金的股票选择问题为背景,运用线性矩阵不等式,考虑了股票价格的期望收益和协方差矩阵及利率的不确定性,给出了"新蓝筹"基金的股票选择权重和投资收益,并与基金的实际投资收益进行了比较.结果表明,基于鲁棒优化的投资组合选择模型在我国基金管理中是有效、可行的.