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企业投融资组合的模糊模型与优化

来源期刊：控制与决策2004年第7期

论文作者：黄小原赵光华庄新田

文章页码：756 - 1521

关键词：财务杠杆;债务结构;风险价值;模糊规划;进化规划;

摘要：以投资组合产出率及目前流行的风险价值VAR为目标函数,研究了在这两个目标下企业投融资组合管理的模糊模型和优化问题,说明了决策变量是财务杠杆和债务结构.给出了金融市场不确定性环境的构造过程,运用进化规划进行优化计算,对不同模糊程度下的债务结构、财务杠杆及其股东权益资本产出率进行了仿真.

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黄小原，赵光华，庄新田

关键词：财务杠杆;债务结构;风险价值;模糊规划;进化规划;