上证指数和交易量波动的网络动力学模型
来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2010年第10期
论文作者：黄玮强 姚爽 庄新田
文章页码：1516 - 1520
关键词：证券指数;交易量;复杂网络;价量波动;拓扑结构;
摘 要：运用粗粒化和符号化方法,根据上证指数和市场交易量数据,构建不同时期的证券市场价量网络.分析网络的拓扑结构特征,结果表明,上海证券市场存在具有较好统计稳定性的价量波动模式;网络节点出度分布的幂律形式表明市场存在少量的具有较大影响力的价量波动模式,大部分价量波动模式的影响力较小;市场的主要价量波动在不同时期呈现不同的模式,市场的价量行为具有复杂性和不可预测性.
黄玮强1，姚爽2，庄新田1
1. 东北大学工商管理学院2. 沈阳化工大学经济管理学院
摘 要：运用粗粒化和符号化方法,根据上证指数和市场交易量数据,构建不同时期的证券市场价量网络.分析网络的拓扑结构特征,结果表明,上海证券市场存在具有较好统计稳定性的价量波动模式;网络节点出度分布的幂律形式表明市场存在少量的具有较大影响力的价量波动模式,大部分价量波动模式的影响力较小;市场的主要价量波动在不同时期呈现不同的模式,市场的价量行为具有复杂性和不可预测性.
关键词：证券指数;交易量;复杂网络;价量波动;拓扑结构;
