基于CVaR准则具有预算约束和损失约束的报童决策

来源期刊：控制与决策2013年第11期

论文作者：许民利 李展

文章页码：1614 - 1622

关键词：条件风险价值;预算约束;损失约束;弹性系数;边际贡献率;

摘    要：为了探讨风险态度、现实约束对决策行为的影响,建立了具有预算约束、损失约束、需求依赖于价格、基于条件风险价值（CVaR）准则的价格-订单量决策模型,并给出了模型最优解与约束条件有效阀值求解方法.研究结果表明,条件风险价值对损失约束比对预算约束的敏感程度高,而不同约束的高敏感区域位置不同;风险规避程度越高,CVaR对约束值的弹性系数越低;预算约束值的提高降低了边际贡献率,风险规避程度越高,降低幅度越大.