基于Copula的外汇组合投资风险分析
来源期刊：北方工业大学学报2005年第3期
论文作者：尚英锋 郝凯
文章页码：55 - 59
关键词：Copula;相关风险;Kendallτ;
摘 要：本文以英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险为例,借助于Copula的有关理论给出了这两个风险之和的分布边界.比较二元分布函数的相关性时,秩相关系数Kendallτ是一个不错的工具.
尚英锋，郝凯
摘 要：本文以英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险为例,借助于Copula的有关理论给出了这两个风险之和的分布边界.比较二元分布函数的相关性时,秩相关系数Kendallτ是一个不错的工具.
关键词：Copula;相关风险;Kendallτ;
