非Lipschitz条件下由一般鞅驱动的倒向随机微分方程解的存在性
来源期刊：江西理工大学学报2013年第3期
论文作者：李师煜 高武军 刘且根
文章页码：93 - 96
关键词：连续局部鞅;倒向随机微分方程;解的存在性和唯一性;
摘 要：经典的倒向随机微分方程以布朗运动做为干扰源,布朗运动是一种理想化的随机模型,从而使倒向随机微分方程的应用受到了限制.文中研究了以连续局部鞅为干扰源的倒向随机微分方程,在生成元满足一种非Lipschitz条件下,通过构造一个函数列的方法,利用Lebesgue’s控制收敛定理和常微分方程的比较定理,证明了其解是存在的并且是唯一的,对经典的倒向随机微分方程进行了推广.
李师煜1，高武军1，刘且根2
1. 江西理工大学理学院2. 南昌大学电子信息工程系
摘 要：经典的倒向随机微分方程以布朗运动做为干扰源,布朗运动是一种理想化的随机模型,从而使倒向随机微分方程的应用受到了限制.文中研究了以连续局部鞅为干扰源的倒向随机微分方程,在生成元满足一种非Lipschitz条件下,通过构造一个函数列的方法,利用Lebesgue’s控制收敛定理和常微分方程的比较定理,证明了其解是存在的并且是唯一的,对经典的倒向随机微分方程进行了推广.
关键词：连续局部鞅;倒向随机微分方程;解的存在性和唯一性;
