兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型

来源期刊：控制与决策2006年第12期

论文作者：迟国泰 许文 王化增

文章页码：1407 - 2827

关键词：资产负债管理;利率风险;流动性风险;持续期;优化方法;免疫条件;

摘    要：提出了资产负债管理的利率结构对称原理,通过控制持续期缺口和免疫条件来控制利率风险,保护银行股东权益的安全.以线性规划为工具,建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型.将利率结构对称原理引入银行资产组合优化,解决了资产与负债利率的协调和匹配问题,使银行股东的权益在市场利率发生变化时不受到影响和损失,并解决了决策模型的服务对象问题.