深沪股市日对数收益率的统计分析
来源期刊：昆明理工大学学报(自然科学版)2009年第3期
论文作者：左艳芳 戴琳 吴刘仓
文章页码：112 - 116
关键词：广义双曲分布;尖峰;厚尾;收益率;
摘 要：利用广义双曲分布族中的正态逆高斯分布,结合Matlab,Eviews和SPSS统计软件,对深、沪股市A股的收盘价所对应的日对数收益率进行了统计分析研究.实证研究结果显示,利用广义双曲分布拟合股价日对数收益率比正态分布拟合效果好.从而为广大投资者提供决策依据.
左艳芳1，戴琳2，吴刘仓2
1. 昆明冶金高等专科学校社会科学与公共学院2. 昆明理工大学理学院
摘 要：利用广义双曲分布族中的正态逆高斯分布,结合Matlab,Eviews和SPSS统计软件,对深、沪股市A股的收盘价所对应的日对数收益率进行了统计分析研究.实证研究结果显示,利用广义双曲分布拟合股价日对数收益率比正态分布拟合效果好.从而为广大投资者提供决策依据.
关键词：广义双曲分布;尖峰;厚尾;收益率;
