证券组合的模糊优化

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2001年第2期

论文作者：庄新田 黄小原 卢新

文章页码：165 - 168

关键词：证券组合;收益率;风险;模糊;优化;

摘    要：在双目标有价证券选择基础上 ,将模糊概念运用于有价证券组合选择 ,按投资者给定的期望目标及容差 ,以隶属度为目标函数 ,讨论了线性隶属函数与非线性隶属函数模型·当隶属函数在 [0 ,1]之间取值时 ,两模型的解无大的差异 ,并反映出投资者的满意程度·与线性隶属函数相比 ,非线性隶属函数的参数对应收益率及风险的模糊尺度 ,其取值越大 ,模糊尺度越小 ,能更好地反映出投资者对目标值的取值意图·依据深圳股票市场 10只股票收益率数据 ,采用进化规划进行优化计算 ,并验证模型的有效性·