我国沪铜期货价格的分形统计

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2008年第1期

论文作者：苑莹 庄新田

文章页码：137 - 140

关键词：铜价格;上海期货市场;有效市场假说;分形;参数估计;函数盒维数;

摘    要：运用分形分布参数估计、函数盒维数以及多重分形分析等方法对我国沪铜期货价格时间序列进行了实证研究.结果表明,沪铜期货价格不服从正态分布,价格之间存在长记忆性,从而对有效市场假说提出了质疑.函数盒维数及多标度分析的结果揭示了期货价格的聚类特征及标度变化,说明用单一分形模型来描述期货价格是不充分的,多重分形分析方法为更好地描述期货价格的变化规律提供了有力的工具.