一个经济时间序列的混沌特性研究
来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2010年第12期
论文作者：刘永熙 李鹤 赵希男 闻邦椿
文章页码：1757 - 1760
关键词：时间序列;关联分维;饱和嵌入维数;相空间重构;混沌;
摘 要：为了找出经济波动的内在动态特征,采用非线性的分析方法探讨了某市用电量波动中存在混沌动态特性的可能性.以实测经济时间序列为研究对象,以某市近年来的实际用电量数据为基础,利用相空间重构技术、幅值谱分析、庞加莱截面等方法分析其内在特性,并计算其关联分维,得出其饱和嵌入维数为7,关联分维约为0.834,初步判定该市用电量是混沌的.从理论上证明了该市用电负荷具有严格混沌动态特性,从而为今后的深入预测研究提供了混沌理论基础.
刘永熙1，李鹤1，赵希男2，闻邦椿1
1. 东北大学机械工程与自动化学院2. 东北大学工商管理学院
摘 要：为了找出经济波动的内在动态特征,采用非线性的分析方法探讨了某市用电量波动中存在混沌动态特性的可能性.以实测经济时间序列为研究对象,以某市近年来的实际用电量数据为基础,利用相空间重构技术、幅值谱分析、庞加莱截面等方法分析其内在特性,并计算其关联分维,得出其饱和嵌入维数为7,关联分维约为0.834,初步判定该市用电量是混沌的.从理论上证明了该市用电负荷具有严格混沌动态特性,从而为今后的深入预测研究提供了混沌理论基础.
关键词：时间序列;关联分维;饱和嵌入维数;相空间重构;混沌;
