股票市场风格指标稳定性研究
来源期刊：北方工业大学学报2003年第1期
论文作者：肖春来 丁绍芳 樊元锐
文章页码：68 - 159
关键词：扩散指数;市场风格指标;稳定性;
摘 要：利用扩散指数方法 ,对我国深沪股市中近千种股票的各项市场风格指标进行了稳定性的实证对比分析研究 .结果发现相对价格变异系数是相对漂移程度最小 ,即相对最稳定的市场风格指标 .这一研究结果对我国成分股指数编制中的样本股选择和研究及深沪股市的波动规律的探讨有一定的参考价值 .
肖春来，丁绍芳，樊元锐
摘 要：利用扩散指数方法 ,对我国深沪股市中近千种股票的各项市场风格指标进行了稳定性的实证对比分析研究 .结果发现相对价格变异系数是相对漂移程度最小 ,即相对最稳定的市场风格指标 .这一研究结果对我国成分股指数编制中的样本股选择和研究及深沪股市的波动规律的探讨有一定的参考价值 .
关键词：扩散指数;市场风格指标;稳定性;
