基于微分对策的证券投资决策方法
来源期刊：东北大学学报(自然科学版)1999年第1期
论文作者：刘海龙 樊治平 潘德惠
文章页码：3 - 5
关键词：证券投资;微分对策;值函数;有界不确定性;
摘 要：在假设证券收益存在有界不确定性的前提下，基于微分对策理论，研究了具有ｎ种证券金融市场中，当交易策略无界时的投资决策问题．首先，建立了证券投资决策的微分对策模型，然后，证明了微分对策模型存在唯一的值函数，并根据微分对策理论推导出了值函数所满足的偏微分方程．最后，基于微分对策的值函数，给出了最差情况下最优的投资策略·
刘海龙，樊治平，潘德惠
摘 要：在假设证券收益存在有界不确定性的前提下，基于微分对策理论，研究了具有ｎ种证券金融市场中，当交易策略无界时的投资决策问题．首先，建立了证券投资决策的微分对策模型，然后，证明了微分对策模型存在唯一的值函数，并根据微分对策理论推导出了值函数所满足的偏微分方程．最后，基于微分对策的值函数，给出了最差情况下最优的投资策略·
关键词：证券投资;微分对策;值函数;有界不确定性;
