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具有随机收入的最优消费和证券选择问题

来源期刊：控制与决策1998年第S1期

论文作者：孙良潘德惠樊治平

文章页码：3 - 5

关键词：Merton问题;随机最优控制;动态规划;偏微分方程;

摘要：研究在投资者还拥有一份随机收入情况下的最优决策问题。运用动态规划方法得到了这一问题的值函数；然后用值函数的齐次性把原控制问题的状态空间由二维降为一维，使问题得到简化；最后基于降维后的值函数给出了具有反馈形式的最优消费与证券选择策略

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孙良，潘德惠，樊治平

关键词：Merton问题;随机最优控制;动态规划;偏微分方程;