随机环境下AR型非线性时间序列的几何遍历性
来源期刊:江西理工大学学报2012年第3期
论文作者:王言英 苗俊红 曹秀娟
文章页码:90 - 93
关键词:随机环境;几何遍历性;AR型非线性时间序列(NAR);小集;马尔可夫链;
摘 要:指数自回归模型、门限自回归模型和多项式自回归模型等具有AR型非线性时间序列模型在工程中有广泛的应用.而以往研究的AR型非线性时间序列模型其干扰项为单一的白噪声序列,没有反映出动力系统受随机环境干扰的现象.文中引入随机环境的干扰,提出了随机环境下AR型非线性时间序列模型,拓宽了原模型的应用范围,增强了模型的适应性.同时利用马氏链的随机稳定性理论,研究了新模型的几何遍历性,给出了其以几何速率收敛的一个充分条件.
王言英1,苗俊红2,曹秀娟1
1. 山东科技大学公共课部2. 海南师范大学数学与统计学院
摘 要:指数自回归模型、门限自回归模型和多项式自回归模型等具有AR型非线性时间序列模型在工程中有广泛的应用.而以往研究的AR型非线性时间序列模型其干扰项为单一的白噪声序列,没有反映出动力系统受随机环境干扰的现象.文中引入随机环境的干扰,提出了随机环境下AR型非线性时间序列模型,拓宽了原模型的应用范围,增强了模型的适应性.同时利用马氏链的随机稳定性理论,研究了新模型的几何遍历性,给出了其以几何速率收敛的一个充分条件.
关键词:随机环境;几何遍历性;AR型非线性时间序列(NAR);小集;马尔可夫链;