LTI状态空间模型的参数估计
来源期刊：控制与决策2009年第1期
论文作者：甘敏 彭辉 王勇
文章页码：86 - 90
关键词：参数估计;Metropolis-Hastings算法;进化算法;模拟退火;
摘 要：采用3种方法研究了LTI（Linear time-invariant）状态空间模型中未知参数的估计问题:利用Metropolis-Hastings算法,从后验分布中抽取一定容量的样本,得出其均值和标准差;采用进化算法来最小化对数似然函数,得到全局最优解;采用模拟退火算法来最大化似然函数,得到全局最优解.最后,通过数值实验验证和比较了3种估计算法的有效性.
甘敏，彭辉，王勇
摘 要：采用3种方法研究了LTI（Linear time-invariant）状态空间模型中未知参数的估计问题:利用Metropolis-Hastings算法,从后验分布中抽取一定容量的样本,得出其均值和标准差;采用进化算法来最小化对数似然函数,得到全局最优解;采用模拟退火算法来最大化似然函数,得到全局最优解.最后,通过数值实验验证和比较了3种估计算法的有效性.
关键词：参数估计;Metropolis-Hastings算法;进化算法;模拟退火;
