应用Bayes理论预测开放式基金大额赎回量

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2005年第6期

论文作者：李霞 王金玉 程巍 潘德惠

文章页码：599 - 602

关键词：开放式基金;流动性风险;大额赎回量;复合泊阿松分布;Bayes统计;

摘    要：提出了开放式基金的大额赎回量和Bayes大额赎回量的概念,将复合泊阿松分布和极限理论运用在大额赎回量的计算之中,得到了计算公式·由于开放式基金赎回量的分布中的参数不断变化,因此用Bayes方法预测未来近期的大额赎回量更合适·推导出了正态分布下Bayes大额赎回量的计算公式·为基金管理人合理规避这种流动性风险提供了一种预测方法·