稳态Kalman滤波的一种统一格式
来源期刊：控制与决策1999年第1期
论文作者：邓自立 刘玉梅
文章页码：3 - 5
关键词：稳态Kalman估值器;渐近稳定性;现代时间序列分析方法;
摘 要：应用现代时间序列分析方法，基于ＡＲＭＡ新息模型和白噪声估值器，提出了稳态Ｋａｌｍａｎ滤波、平滑、预报的一种统一格式。给出了稳态Ｋａｌｍａｎ估值器增益的两种新算法，可避免解Ｒｉｃａｔｉ方程；提出了稳态Ｋａｌｍａｎ估值器关于新息初值渐近稳定性的新概念，并给出了保证这种渐近稳定性的滤波初值选取公式。仿真例子说明了所提出结果的有效性。
邓自立，刘玉梅
黑龙江大学应用数学研究所中国民航学院
摘 要：应用现代时间序列分析方法，基于ＡＲＭＡ新息模型和白噪声估值器，提出了稳态Ｋａｌｍａｎ滤波、平滑、预报的一种统一格式。给出了稳态Ｋａｌｍａｎ估值器增益的两种新算法，可避免解Ｒｉｃａｔｉ方程；提出了稳态Ｋａｌｍａｎ估值器关于新息初值渐近稳定性的新概念，并给出了保证这种渐近稳定性的滤波初值选取公式。仿真例子说明了所提出结果的有效性。
关键词：稳态Kalman估值器;渐近稳定性;现代时间序列分析方法;
