标的资产混合过程的欧式未定权益定价
来源期刊：昆明理工大学学报(自然科学版)2006年第1期
论文作者：苏军 赵选民 王雪峰
文章页码：112 - 232
关键词：未定权益定价;鞅方法;金融数学;
摘 要：未定权益定价是金融数学的基本问题之一.讨论了无摩擦连续时间金融市场的欧式未定权益定价问题,其中标的资产价格为Ito^过程和复合Poisson过程组成的“混合”过程.利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式,欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系.
苏军1，赵选民1，王雪峰2
1. 西北工业大学应用数学系2. 西安科技大学基础课部
摘 要：未定权益定价是金融数学的基本问题之一.讨论了无摩擦连续时间金融市场的欧式未定权益定价问题,其中标的资产价格为Ito^过程和复合Poisson过程组成的“混合”过程.利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式,欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系.
关键词：未定权益定价;鞅方法;金融数学;
