快速信息融合Kalman滤波器
来源期刊:控制与决策2005年第1期
论文作者:邓自立 高媛
文章页码:27 - 31
关键词:多传感器信息融合;Kalman滤波器;快速融合算法;Lyapunov方程;
摘 要:应用现代时间序列分析方法,在标量加权线性最小方差融合准则下,提出一种多传感器快速信息融合稳态Kalman滤波器.基于ARMA新息模型计算稳态Kalman滤波器增益,提出了计算传感器之间的滤波误差方差阵和协方差阵的Lyapunov方程,它可用迭代法求解,并证明了迭代解的指数收敛性.与基于Riccati方程按矩阵加权的信息融合Kalman滤波器相比,可明显减小计算负担,便于实时应用,可用于设计含未知噪声统计系统的信息融合自校正Kalman滤波器.最后以目标跟踪系统的一个仿真例子说明了其有效性.
邓自立,高媛
摘 要:应用现代时间序列分析方法,在标量加权线性最小方差融合准则下,提出一种多传感器快速信息融合稳态Kalman滤波器.基于ARMA新息模型计算稳态Kalman滤波器增益,提出了计算传感器之间的滤波误差方差阵和协方差阵的Lyapunov方程,它可用迭代法求解,并证明了迭代解的指数收敛性.与基于Riccati方程按矩阵加权的信息融合Kalman滤波器相比,可明显减小计算负担,便于实时应用,可用于设计含未知噪声统计系统的信息融合自校正Kalman滤波器.最后以目标跟踪系统的一个仿真例子说明了其有效性.
关键词:多传感器信息融合;Kalman滤波器;快速融合算法;Lyapunov方程;