多变量时间序列相空间重构中参数的确定
来源期刊:控制与决策2005年第3期
论文作者:岳毅宏 韩文秀 程国平
文章页码:290 - 293
关键词:多变量时间序列;相空间重构;嵌入维数;时间延迟;平均预测误差;
摘 要:介绍了多变量时间序列相空间重构理论.提出一种新的基于平均预测误差最小化的重构参数确定方法,阐述了该方法的算法过程及一些重要特点.此方法考虑了所有重构参数对平均预测误差的影响,能够同时确定重构系统相空间所需的恰当嵌入维数及时间延迟.最后将该方法应用于股票市场非线性动力系统的相空间重构,通过比较和分析验证了其优越性.
岳毅宏,韩文秀,程国平
摘 要:介绍了多变量时间序列相空间重构理论.提出一种新的基于平均预测误差最小化的重构参数确定方法,阐述了该方法的算法过程及一些重要特点.此方法考虑了所有重构参数对平均预测误差的影响,能够同时确定重构系统相空间所需的恰当嵌入维数及时间延迟.最后将该方法应用于股票市场非线性动力系统的相空间重构,通过比较和分析验证了其优越性.
关键词:多变量时间序列;相空间重构;嵌入维数;时间延迟;平均预测误差;