基于因子分析的Logistic违约概率模型
来源期刊：桂林理工大学学报2010年第1期
论文作者：张颖 马玉林
文章页码：174 - 178
关键词：违约概率;因子分析;Logistic模型;
摘 要：选取我国泛北部湾6省(区)360家上市公司的财务数据,采用能反映公司信用特征的52个财务指标作为原始变量,通过因子分析,在提取6个主成分基础上,利用Logistic模型建立了商业银行上市公司贷款客户违约概率函数,经检验该信用风险模型的总体正确率为90.2%,对不违约的预测正确率为94.1%,对违约的预测正确率为86.3%。
张颖1，马玉林2
1. 同济大学经济与管理学院2. 山东财政学院统计与数理学院
摘 要：选取我国泛北部湾6省(区)360家上市公司的财务数据,采用能反映公司信用特征的52个财务指标作为原始变量,通过因子分析,在提取6个主成分基础上,利用Logistic模型建立了商业银行上市公司贷款客户违约概率函数,经检验该信用风险模型的总体正确率为90.2%,对不违约的预测正确率为94.1%,对违约的预测正确率为86.3%。
关键词：违约概率;因子分析;Logistic模型;
