黄金价格的小波分解与单支重构求和预测

来源期刊：黄金2014年第4期

论文作者：刘薇

文章页码：4 - 7

关键词：黄金价格;小波分解;非参数自回归模型;AR模型;预测;

摘    要：针对差分法会造成时间序列信息损失的缺陷,首先对2000年1月至2013年4月黄金价格(月度)序列进行了小波分解和单支重构,其次对重构的近似分量和细节分量分别建立非参数自回归模型和AR模型,最后对每个分支进行了14步外推预测,将这些预测值求和得到了原始黄金价格序列自2013年5月至2014年6月的预测值。预测结果表明:2013年5—12月,黄金价格稳中有降,但降幅较小;进入2014年后,黄金价格则稳中上升,但上升幅度较小。