商业银行头寸管理的数学建模

来源期刊：昆明理工大学学报(自然科学版)2016年第3期

论文作者：孙文凯 胡晓华

文章页码：147 - 152

关键词：商业银行头寸;非参数核估计;概率密度函数;显著性水平;

摘    要：对商业银行头寸管理问题进行了研究,提出一种数学建模框架,寻找随机变量净头寸的概率分布,用密度函数的非参数核估计方法,借助计量经济学软件EViews 6.0,拟合出净头寸密度函数的近似表达式,得到密度函数的具体形式,再由参数的矩估计法,得到密度函数中有关参数的估计值,从而确定密度函数,进行统计推断,给定显著性水平α（如α=0.05）,在置信水平1-α（如95%）下,商业银行在单位营运时间（如1天）内,其头寸管理应保持多少合理的现金.