层级数据空间经济计量模型估计量的仿真比较

叶倩婷^1,2，龙志和³，林光平⁴，梁华杰¹

1. 华南理工大学经济与贸易学院2. 东莞银行股份有限公司3. 华南理工大学工商管理学院4. 波特兰州立大学经济学院

摘 要：在回顾层级数据空间滞后(HSLAG)模型和层级数据空间误差自回归(HSEAR)模型的基础上,构建可同时考虑数据空间误差局部冲击效应与嵌套随机效应的层级数据空间误差移动平均(HSEMA)模型.在广义矩(GMM)估计的框架下,推导出HSEMA模型的18个矩条件元素,并得到各参数的估计量.通过蒙特卡洛仿真实验对比HSEMA模型、HSLAG模型和HSEAR模型各估计量的估计残差分布,以衡量各估计量的估计精度,并比较其有限样本性质.

关键词：层级数据空间经济计量模型;广义矩估计;可行的广义最小二乘估计;蒙特卡洛仿真;