倒向随机微分方程的随机稳定性
来源期刊:工程科学学报1998年第4期
论文作者:张艳 秦明达
文章页码:390 - 393
关键词:倒向随机微分方程;反Brown运动;反鞅;随机稳定性;
摘 要:引进反 Brown 运动,反鞅等概念,并利用 Lyapunov 函数方法,讨论了如下形式的 It型倒向随机微分方程{dyt=b(yt,t)dt-σ(yt,t)dwt,t∈[0,T] y(T)=ζ a.s 的随机稳定性,得到了判据.
张艳,秦明达
摘 要:引进反 Brown 运动,反鞅等概念,并利用 Lyapunov 函数方法,讨论了如下形式的 It型倒向随机微分方程{dyt=b(yt,t)dt-σ(yt,t)dwt,t∈[0,T] y(T)=ζ a.s 的随机稳定性,得到了判据.
关键词:倒向随机微分方程;反Brown运动;反鞅;随机稳定性;